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24个程序化交易账户遭证监会限制交易

证券日报  2015-08-01 07:05

[摘要] 这些账户从2015年7月31日-2015年10月30日期间不得买入和卖出沪深两市上市交易的 股票■本报记者 朱宝琛

    这些账户从2015年7月31日-2015年10月30日期间不得买入和卖出沪深两市上市交易的 股票

    ■本报记者 朱宝琛

    证监会新闻发言人张晓军7月31日介绍,沪深交易所根据《交易规则》,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他 者的 决定的24个账户采取了限制交易措施。

    他同时表示,程序化交易具有频繁申报等特征,产生助涨助跌作用, 是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。为此,证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查,了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略,分析其对市场波动的影响,并将根据核查情况有针对性地完善规则,加强 。

    《证券日报》记者了解到,程序化交易一般是指根据一定的交易模型生成买卖信号,并由计算机自动执行交易指令的过程,包括算法交易、量化交易、高频交易等多种交易形式。这种交易方式的优点是顺势操作,赚取波段利润;指令简单、策略明确,可排除人为贪婪及恐惧等因素;提高了交易效率,丰富了市场流动性;可构建多种策略,优化组合 。

    与此同时,《证券日报》记者从上交所了解到,日前,该所决定限制10个证券账户的证券交易。同时,深交所也对存在重大异常交易行为的14个证券账户采取限制交易措施。重大异常证券交易账户包括中国对外经济贸易信托有限公司等。

    值得关注的是,此次被查的账户以对冲基金为主。24个账户中,包括18个基金账户、1个公司账户、5个个人账户。而18个基金账户分属于11个基金产品,由5个私募管理人管理。

    上交所称,上述10个账户在近期的交易中,存在异常交易行为,严重影响了正常的证券市场秩序。上述交易行为构成了《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》所述的异常交易行为。为维护证券市场交易秩序,保护 者合法权益,根据相关规定,经上交所纪律处分委员会审核通过,决定对上述10个证券账户采取限制交易的纪律处分,即自2015年7月31日至2015年10月30日不得买卖在上交所挂牌交易的 证券。

    上交所同时称,机构如对上述纪律处分决定不服可申请复核,复核期间不停止决定的执行。并且重申: 者从事证券交易活动,应严格遵守法律、 法规和本所业务规则,自觉维护证券市场秩序。

    深交所对14个证券账户限制交易的时间同样是从2015年7月31日-2015年10月30日,在此期间这些证券账户不得买入和卖出深市上市交易的 股票。

(朱宝琛)

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